Cours de M1
Ibrahim AHAMADA
C’ est un cours d’ introduction à l’ analyse des séries chronologiques. Le cours doit permettre de modéliser, d’identifier, d’ estimer et de prévoir la nature et le comportement d ’une série chronologique.
Plan
Partie.1: PROCESSUS STOCHASTIQUE
Partie.2: GEOMETRIE HILBERTIENNE DES PROCESSUS
Partie.3: PROCESSUS ARMA MINIMAUX
Partie.4: PREVISION
Partie.5: ESTIMATION
Partie.6: IDENTIFICATION(Box et Jenkins)
Détails des parties du cours: http://www.univ-paris1.fr/article7542.html
Bibliographie
1.Brockwell P.J, Davis R.A(1990). Time Series : Theory and Methods,(2 ed.), Springer, New York.
2.Gourieroux C et Monfort, A.(1995). Series Temporelles et Modèles Dynamiques. 2È édition, Economica.
3.Hamilton, (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton
4.Support de Cours et
TD
http://eurequa.univ-paris1.fr/membres/jolivaldt/EnseignementJolivaldt.htm
Logiciels et Travaux Pratiques
Logiciels-Stata-R-Autres : http://www.ats.ucla.edu/stat/seminars/
Logiciel Gretl: http://gretl.sourceforge.net/
Réponses à vos questions diverses
Correction des exemples proposés dans le cours du 3 octobre 2007