Économétrie Appliquée sous Stata et Eviews

Cours de M1, Ibrahim AHAMADA.

L'objet de ce cours est de confronter la théorie économique aux données empiriques. A partir d’applications sur données réelles en économie, marketing et Finance, l’accent est mis sur l’utilisation des méthodes économétriques en pratiques : équations simultanées(2MCO, 3MCO), séries temporelles(ARIMA, GARCH), économétrie des données non stationnaires(tests classiques de non stationnarité et de stationnarité, cointégration), données de panel, modèles logit, probit et tobit, filtres de décomposition(HP, BK), tests de stabilité des modèles…Des applications sur données réelles couvrant différents champs de la microéconomie et de la macroéconomie sont traitées . En cours, une discussion détaillée de la théorie économique sous-jacente à chaque application est effectuée. Les travaux dirigés sont mis en œuvre à l’aide des logiciels. Stata et Eviews. Ci-dessous les thèmes abordés:

1. Politiques monétaires et règle de Taylor en France et en Allemagne (1970-1998)  

2. Le modèle I de Klein

3. Parité de pouvoir d’achat (PPA)

4. Dynamique de l’Inflation (USA)

5. Décision d’offre de travail

 

Bibliographie

 

Berndt (1996), The Practice of Econometrics, Addison Wesley.
Blanchard et Cohen (2003), Macroéconomie, Pearson Education.
Cadoret, Benjamin, Martin, Herrard et Tanguy (2004), Econométrie appliquée, de Boeck.
Greene (2005), Économétrie, Pearson Education.

Gujarati (2004), Économétrie, de Boeck

Mankiw (2005), Macroéconomie, de Boeck

 

Travaux Dirigés

Les énoncés des devoirs, les articles et les transparents sont disponibles dans un fichier au format PDF : Transparents1.

article1

tp1

Les fichiers de données sont disponibles au format excel (.xls) ou ascii (.txt)

Thème	Fichier	Source
1. Thème.1	tp1.xls	Cadoret et al. (2004)
2. Thème.2	Klein.txt	Greene (2004)
3. Thème.3
4. Thème.4
5. Thème.5